Je teste actuellement une stratégie simple, basée sur l’indicateur Stochastic 3. Je vais vous la faire partager pour illustrer le principe d’élaboration d’une stratégie de trading.

J’utilise un graphique en 4 H.

Le principe de la méthode en quelques mots:

A chaque fois que l’indicateur revient d’une zone de survente/surachat, il faut prendre position. Soit l’indicateur nous a correctement guidé et le trade partira dans le bon sens, soit nous sommes dans une période de tendance marquée et le dernier plus bas/haut sera dépassé; il faut donc protéger son premier ordre par un stop loss et une nouvelle position dans le sens opposé dont l’objectif est de regagner ce qui a été perdu à cause du stop loss.

Le système est multipaires (en donnant la priorité aux paires à faibles spreads) car il faut qu’il y ait suffisamment de signaux et cela permet d’éviter de rester coller devant son écran. Il suffit de regarder sa plate-forme de trading quelques fois par jour, et tant pis si l’on rate des signaux, il y en aura toujours assez sur d’autres paires.

La méthode dans le détail:

Gestion du risque:

1 – A chaque trade initial, on fixe son risque à 1% de son compte.

2 – Les ordres de “rattrapage”, opposés au trade initial, ont un risque pouvant aller jusqu’à 5%

3 РSi on a engag̩ plusieurs trades simultan̩ment, tant que leur risque total d̩passe 10%, on ne prend plus de nouvelles positions.

Conditions d’entrées et de sorties:

1 – Lorsque l’indicateur Stochastic 3 est vert et repasse orange, on prend une position de vente avec un Stop Loss (SL) à environ 5 à 10 pips au-dessus du dernier plus haut. La taille de la position est calculée de manière à ce que ce stop, s’il était déclenché, représenterait une perte de 1% du compte.

1 b – On fait l’inverse lorsque l’indicateur est rouge et repasse orange (position à l’achat).

2 – On pose un ordre opposé de taille double à la position initiale.

3 – On pose un TP (take profit) sur un niveau significatif (retracement de Fibonacci, moyenne mobile 50, niveau de résistance/support…) strictement supérieur à SL X 1,5 et de préférence à X2.

4 – Dès que le TP est atteint, on supprime l’ordre opposé restant.

En cas de déclenchement du stop initial:

1 – On prend un TP égal au moins à la moitié du SL (ce qui permet donc de gagner la même somme que ce que le stop a fait perdre puisque la position de “rattrapage” est doublée) ou un peu plus s’il y a un niveau significatif proche.

2 – On fixe un nouveau SL sur un niveau significatif (par exemple le dernier sommet/creux). On fixe un nouvel ordre de rattrapage, de même taille que le premier (c’est à dire que ce dernier n’est pas doublé !) sur ce point. Là, l’objectif est de rattraper la valeur de la première position de rattrapage

3 – On répète le point 2 plusieurs fois éventuellement si les cours sont dans un range étroit et erratique.. Cela arrive et les pertes vont s’accumuler, mais ce phénomène est rare et en raison du faible levier utilisé, “on peut se le permettre de temps à autre” !

Il peut y avoir grosso modo 3 situations:

– nous sommes dans une période de range et d’oscillations des cours, l’indicateur Stochastic 3 devrait donc donner des signaux corrects

Рnous sommes en tendance. Les Stop sont donc d̩clench̩s, mais la position de rattrapage va atteindre son objectif.

– nous sommes dans un range étroit, avec des pics occasionnels qui déclenchent les stop à la fois de la position initiale et de la position de rattrapage. Dans la plupart des cas, le second rattrapage sera suffisant pour absorber une partie des pertes. Dans le cas contraire, cela occasionnera des pertes plus importantes, mais c’est ainsi, il n’existe aucune méthode qui ne perd jamais  (d’où la nécessité de respecter un money management cohérent !)

Comme nous travaillons sur plusieurs paires à la fois, les probabilités que nous soyons dans la dernière situation sur plusieurs paires en même temps sont très faibles.

D’autre part, l’ordre initial ayant un ratio gain/risque moyen de 1.5 à 2 environ, cela signifie qu’une l’on peut se permettre de ne gagner qu’un trade sur 2 ou 3. Sachant de plus que dans la grande majorité des cas les positions de rattrapage vont permettre justement de rattraper la plupart des trades perdants, on voit que ce système a toutes les chances d’être gagnant à terme.

Évidemment, cette stratégie demande à être testée de manière plus approfondie.

Je vous conseille vivement de le faire en respectant les règles de money management.

Je vous ai concocté une petite vidéo explicative, avec quelques cas concrets. Je précise que la ligne rouge que vous voyez est une moyenne mobile exponentielle à 50 périodes. Je l’ai toujours utilisé pour mettre en évidence les tendances à moyen terme, mais libre à vous d’en utiliser d’autres. Je trouve cependant que les périodes proches de 50 (ou 55 pour les adeptes de Fibonacci !) “attirent” souvent les cours et sont donc très utiles pour prévoir une zone de rebond par exemple. Pour ceux qui ont de bons yeux, vous verrez également que ma plate-forme est réglée en 1/10ème de pips, en conséquence, quand dans la vidéo je parle de 20 pips, l’affichage indique 200.