Un système de suivie de tendance hebdomadaire sur l’EUR/USD – backtest et aide à l’élaboration d’un système de trading

Décidément, l’actualité de ce site tend vers les discussions à travers blogs interposées ! Mais peut-être est-ce dû simplement à l’intérêt évident d’une bonne discussion pour avancer, quel que soit le domaine concerné, non ? Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement j’aime bien le concept d’autant plus que cela permet de s’enrichir (au moins intellectuellement) car chacun a ses petites spécialités…

Après la série d’échanges de point de vue sur les dividendes avec Jérôme de www.dividendes.ch , voilà qu’un de mes lecteurs et bloggeur, Joël du site www.myeasytrading.com a eu l’intéressante initiative d’effectuer un backtest d’un système que je proposais à titre d’exemple.

Je vous suggère, si ce n’est pas déjà fait, d’aller lire l’article d’origine ici: http://www.myeasytrading.com/2012/05/systeme-de-suivi-de-tendance-hebdomadaire-sur-leurusd/

Je vais essayer de développer quelques points, en conclusion à l’article d’origine: https://www.investisseur-particulier.fr/utiliser-simplement-la-tendance-sur-le-forex-le-trading-sur-des-periodicites-hebdomadaires et bien sûr à l’analyse qu’en a faite Joël.

Analyse très intéressante en passant !

Elle montre une fois encore qu’il n’est nullement nécessaire d’utiliser des méthodes de trading sophistiquées pour être rentable sur le long terme.

Evidemment, ceux qui cherche le système miracle obtenant des gains en plusieurs dizaines de pourcents peuvent passer leur chemin. Je dis et redis à ce sujet que cela est totalement illusoire sauf sur du court/moyen terme (et encore, cela demande une excellente méthodologie). La difficulté étant de savoir prendre ses gains avant de les reperdre. C’est ce talent qu’ont les grands traders, et encore, puisque nombreux sont ceux qui ont fini par flamber et exploser en plein vol.

Mais revenons à cet intéressant graphique élaboré par Joël, que je me permets de reproduire ici:

Ce résultat m’inspire quelques remarques:
1- J’aime beaucoup les améliorations proposées par Joël. En fait, c’est exactement comme ça que je vois le trading, et accessoirement l’un des buts que je poursuis à travers mon site: utiliser des principes de trading “sains” et adapter le système à son propre trading.

2- J’aime d’autant plus ces améliorations qu’elles ressemblent fortement à mes filtres personnels. J’utilise également certaines configurations du RSI et les bandes de Bollinger, mais c’est davantage pour filtrer des situations particulières et rares. Cela me conforte d’autant plus dans le choix d’une moyenne mobile à court terme et du doublement de positions stop dont je suis un fervent adepte depuis des années et savoir que quelqu’un d’autre à retrouvé spontanément (avec un peu de réflexion et d’expérience bien sûr) ces simples “réglages”.

3- Les systèmes les meilleurs sont souvent les plus simples, à condition bien sûr qu’on ne recherche pas des gains en dizaines de pourcents !

4 – En ce qui concerne mon exploitation de pics de volatilité, elle ne s’appuie pas sur un chiffre fixe comme 1% ou 5%, mais sur des configurations graphiques en cours (disons que je cherche systématiquement des cibles plausibles du point de vue technique mais lointaine). Je ne peux pas expliquer simplement comment je procède et cela risque d’être difficile à modéliser car je regarde plusieurs critères en même temps (niveau de retracement, éloignement avec des MM longues, position des bandes de Bollinger…) et je choisi intuitivement une cible (intuitivement est le genre de mot qui fait dresser les cheveux sur la tête des traders quantitatifs en général !)

Les backtests:

Personnellement, je me méfie comme de la peste des backtests. En effet, vouloir prouver l’efficacité d’un système par rapport à son comportement passé peut être une porte ouverte à de lourdes pertes. La seule chose qui compte à mes yeux, c’est le résultat de mon trading présent, pas celui qui aurait pu être le mien dans le passé.

Autrement dit, mon meilleur “backtest”, c’est l’évolution présente de mes comptes de trading.

Evidemment, il est prudent de vérifier si un système semble viable sur la durée et notamment s’il a une espérance de gain positive. Dans ce cas, les backtests automatisés sont très intéressants. J’avoue en passant mon manque de passion pour la programmation, mais c’est un domaine qui m’intéresse et dont je compte combler quelques lacunes (peut-être grâce aux futurs articles de myeasytrading ?).

Enfin, il est également crucial de s’intéresser à TOUS les paramètres d’un backtest: quelles sont les données utilisées, quels sont les paramètres précis des ordres pris (je prends un exemple: une clôture un vendredi soir d’une bougie hebdomadaire ne donnera pas forcément le même résultat qu’une clôture le dimanche soir) sans oublier les frais de courtages de votre courtier qui peuvent représenter plusieurs pourcents de rendement annuels. Une fois encore, plus la durée des ordres est élevée et donc moins leur fréquence sera grande, et moins le bruit (différences de cotations entre courtiers, spreads…) sera important.

N’oubliez jamais que les sites qui vous proposent des méthodes miracles (à acheter bien sûr!) proposent souvent des backtests trop beaux pour être vrais. Bref, la règle générale qui s’applique dans tous les domaines, à savoir si c’est trop parfait, c’est qu’il y a sans doute quelque chose qu’on a pas bien vu, est bien entendu valable pour les backtests également.

L’élaboration d’un nouveau système de trading:

En ce qui me concerne, quand j’élabore un nouveau système, ce qui m’arrive de régulièrement, mais il est beaucoup plus rare que j’intègre un nouveau système dans mon trading réel, je vérifie “manuellement” comment il se comporte dans des périodes troubles (krachs), des périodes “anormalement” calme, des périodes de range étroit et des périodes de tendances fortes.

S’il limite la casse dans toutes ces périodes et est bénéficiaire de préférence dans les périodes de tendances (qui sont majoritaires sur le Forex), c’est qu’il est viable.

Après, je regarde d’autres critères personnels, et notamment des critères souvent sous-estimés par les particuliers comme les contraintes horaires qu’impose un système (personnellement, si je dois être devant mon ordinateur tous les matins entre 9h et 10h à l’ouverture de la Bourse de Paris, j’oublie ce système par exemple) et d’autres risques comme la marge maximale qui va être nécessaire, le nombre de transactions, le coûts d’éventuels swaps, ma capacité à trouver le système conforme à ma propre logique aussi prometteur soit-il. En effet, si je dois faire un effort pour appliquer un système parce qu’il ne correspond pas à ma manière de réfléchir, même si sur le papier il fonctionne, je sais que cet effort va me ronger petit à petit et que je vais donc finir par soit commettre des erreurs (et avoir des pertes) soit l’abandonner, donc autant ne pas commencer à s’en servir !

Bref, faites comme l’a fait Joël de myeasytrading, prenez des systèmes simples qui vous inspirent, étudiez les, changez ce que vous voulez, testez les !

Cerise sur le gâteau, s’ils vous plaisent, utilisez les une fois que vous êtes certains de vous en veillant à utiliser un money management cohérent !